Energy Trading Risk Management Systems 2013

Energy Trading Risk Management Systems 2013 Licença corporativa: 7000 O mercado de risco de negociação de energia é altamente diversificado, o que pode dificultar a soma do mercado como um todo. Abrange uma gama de commodities e setores, o que significa que lsquoenergyrsquo será visto como parte do comércio de commodities por alguns e como um ramo separado de gestão de risco por outros. Os subsectores do mercado da energia incluem os mercados da electricidade, do carvão (fortemente ligados à logística), do petróleo (o mercado mais integrado geograficamente, mas dividido por diferentes graus de produção), do gás (um mercado em rede frequentemente ligado a índices petrolíferos), petroquímicos e refinação , Renováveis, reciclagem, mercados retalhistas, mercados grossistas industriais e logística. Para além da complexidade da estrutura do mercado, existe também uma vasta gama de intervenientes nos mercados energéticos. Atores tão variados como os utilitários regulamentados, corretores, fundos de hedge, bancos e usuários industriais têm necessidades significativamente diversas. Para cada um desses atores, o conceito de gestão de risco de negociação de ldquoenergy pode significar algo diferente e ter necessidades de negócios e tecnologia diferentes. Enquanto o mercado é diversificado e dividido em subgrupos, há uma série de tendências-chave que estão afetando o mercado como um todo. Tradicionalmente, os modelos e estruturas para a gestão de riscos de negociação de energia têm sido baseados nos mercados financeiros, mas as necessidades dos mercados de risco de negociação de energia são diferentes. As estratégias e as tecnologias precisam evoluir para satisfazer as necessidades em mutação e aumentar a complexidade dos mercados de energia e ser capazes de responder a determinados ofícios nos mercados. O desenvolvimento do mercado tem-se centrado na crescente complexidade e na procura de uma gestão de riscos mais integrada. Enquanto a gestão de risco de negociação de energia enfatizou anteriormente a análise de VaR ea contabilidade de hedge, o risco de crédito, que é complexo e computacionalmente intensivo, está se tornando mais proeminente. O risco operacional, incluindo o risco geopolítico, deve ser incorporado nas medições de risco. A análise de risco também deve ser construída sobre uma base de dados firme que permite às empresas criar uma visão clara dos riscos entre tipos de ativos e setores. Além disso, os sistemas precisam ter recursos de dados em tempo real, especialmente para feeds de dados de mercado, além de inteligência de negócios em tempo real. Além dos efeitos de regulamentos específicos de energia, novas regras e requisitos de relatórios da FCA, EMIR, REMIT e Dodd-Frank sobre relatórios e compensação também afetarão o mercado. Isto já começou com a ldquofuturização do swapsrdquo e o número subsequente inferior ao esperado de swaps dealers e principais participantes swap mostrando o efeito aumentado da regulação sobre o comércio de energia. Como em outros mercados, os regulamentos para reduzir o comércio altamente estruturado estão vindo através dos mercados de derivados de energia. A regulamentação financeira, que visa aumentar a transparência dos mercados de derivados, será um factor-chave para a gestão do risco de negociação de energia. A complexidade do mercado significa que há uma série de diferentes abordagens para a gestão de risco de negociação de energia e uma série de diferentes soluções tecnológicas disponíveis. A avaliação, os preços e a gestão de riscos num contexto energético requerem soluções tecnológicas robustas e flexíveis e requerem uma gama específica de funcionalidades, que não são comuns ou prevalecem noutros mercados. Este relatório cobre os requisitos de tecnologia eo cenário de fornecedores para o gerenciamento de risco de negociação de energia. Nenhum produto ou família vendorrsquos de produtos tem cobertura abrangente e diferentes fornecedores enfatizam capacidades diferentes. Houve também uma consolidação contínua de vendedores no mercado como os fornecedores têm procurado construir a sua funcionalidade ao longo dos últimos 18 meses. Portanto, pode ser difícil para os compradores determinar qual solução ou soluções atendem às suas necessidades. Este relatório visa ajudar os compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadranttrade para ajudar a lançar luz sobre o mercado. O RiskTech Quadranttrade utiliza uma metodologia abrangente de pesquisa independente em profundidade e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar qual solução tecnológica atende às necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadranttrade não simplesmente descreve um fornecedor como o melhor fornecedor de sistemas de gerenciamento de risco de negociação de energia, tem uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo de suas estratégias de implementação e necessidades de negócios. Este relatório abrange os principais fornecedores de soluções de gerenciamento de risco de negociação de energia, incluindo Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, EKA Software, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point e Ventyx. Envolvem tomada de decisão comercial e execução de mercado utilizando um sistema integrado que permite o intercâmbio de dados entre as funções de chão de negócios, operações, crédito, contrato e contabilidade. Integral para o processo são identificação de eventos e tradecapture, estratégias abrangentes de gestão de risco, políticas, schedulingnominationtransportation e execução de liquidação. O processo também prevê transparência de preços, monitoramento de mercado, acesso controlado e conformidade regulatória. O risco e a segurança dos fornecedores de TI estão aumentando em importância e impacto para os líderes de gerenciamento de fornecedores de TI. Esta nota destaca pesquisas recentes que ajudarão os líderes da ITVM a identificar e gerenciar os riscos e impactos que os fornecedores de TI trazem para suas operações comerciais. O negócio digital desafia os princípios básicos de gerenciamento de riscos e segurança de informações. Os líderes de risco e de segurança devem compreender os riscos associados à inovação das unidades de negócios e equilibrar o imperativo de proteger a empresa com a necessidade de adotar abordagens tecnológicas inovadoras. Os riscos do negócio digital não se limitam às operações de TI. Para gerenciar esses riscos, as empresas devem se concentrar na confiança e na resiliência, apoiadas pelas disciplinas de fundação, conscientização e processo de governança. Falhas de fornecedor ou problemas de desempenho podem ser previstos. Há um conjunto claro de indicadores que você pode usar para identificar possíveis problemas com antecedência suficiente para mitigar os riscos potenciais. O desligamento usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e o Contrato do Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, mesmo offline Continue para o site móvel Fazer o upload Login Fazer login Toque duas vezes para diminuir o zoom Compartimentos de risco de energia Classificação de software da ETRM 2013 Compartilhe SlideShare Systems Print this page Este é um relatório especial de três partes que destaca as abordagens de gerenciamento de risco de fornecedores de software nos sistemas de comércio de energia. Analisa quais funcionalidades os participantes do mercado de commodities devem considerar ao construir ou comprar sistemas de negociação e gerenciamento de riscos. Em vez de derrubar a antiga ordem, ou duplicar sistemas em todos os serviços, eles deveriam estar soldando uma infra-estrutura interna para uma arquitetura financeira externa de melhor qualidade, oferecendo assim o melhor dos dois mundos. Os rápidos avanços na tecnologia e na gestão de dados trouxeram novos desafios nos domínios da cibersegurança, regulação e conformidade. Os participantes do mercado devem dar mais destaque aos arquitetos de TI, a fim de se beneficiar de tecnologia avançada e usar o software de tal forma que a organização assegura a continuidade do negócio. Pesquisa Chartis. Em um mercado cada vez mais complexo, os sistemas de negociação e gerenciamento de riscos de energia (ETRM) tornaram-se a plataforma de vôo a partir da qual as empresas pilotam toda a sua atividade comercial. Leia o artigo completo Murex. As casas de commodities estão buscando maneiras mais sofisticadas de aprimorar seus sistemas de gerenciamento de riscos e encontrar soluções radicais para novos desafios. Leia o artigo completo BP. As empresas devem considerar a contratação de um arquiteto de TI para direcionar a configuração do software, e devem usar a tecnologia para monitorar a má conduta, evitar a manipulação do mercado e mitigar uma série de riscos. Leia o artigo completo